Вторник26 сентября
Маркетинг

Проведение GAP-анализа компании

5 января 2016

Аналитика в бизнесе имеет разные формы, которые применимы для отдельных направлений. Методология расчетов развита достаточно хорошо, и для отдельных типов просчетов эффективности деятельности предприятия существуют оптимальные виды оценивания. Когда речь касается прогноза влияния различных факторов на прибыльность предприятия и вероятность достижения целевых финансовых показателей, одним из наиболее распространенных и применяемых является анализ GAP.

gap анализа

Принцип методики разрыва

Методика GAP-анализа предполагает, что существует либо формируется стратегический разрыв между предполагаемым и действительным уровнями в отдельных параметрах функционирования предприятия. В качестве оптимистичного показателя устанавливается стратегическая цель, которой хочет достигнуть дирекция организации при ведении бизнеса. Под действительными показателями понимаются фактические успехи предприятия в анализируемом направлении, сфере деятельности.

Стоит учитывать, что имеется в виду стабильный уровень, достигаемый при текущей политике функционирования, а не пиковые показатели, зависящие от случайных факторов. Образно выражаясь, метод анализа GAP является «атакой», направленной на ликвидацию несоответствия (разрыва), существующего между намеченными и реальными результатами деятельности предприятия.

Суть метода разрыва на конкретном примере

Часто у бизнес-аналитиков возникают проблемы, когда их просят провести GAP-анализ. Пример использования метода разрыва для кредитных учреждений является весьма показательным и достаточно простым для понимания. Обычно в краткосрочной перспективе оценивается количественное влияние корректирования ставки на итоговую процентную маржу, называемую также ЧПД (чистый процентный доход). В рамках GAP-анализа его можно представить как разницу «Процентных доходов» и «Процентных расходов».

GAP = RSA – RSL,

где под RSA понимаются чувствительные к изменению рыночной процентной ставки активы, а под RSL – пассивы. GAP выражается в абсолютных величинах - единицах валюты.

метод анализа gap

К RSA относятся:

  • исходящий МБК (межбанковский кредит);
  • ссуды, в условиях выдачи которых предусматривается пересмотр процентной ставки;
  • краткосрочные ценные бумаги;
  • ссуды, предоставленные по «плавающему» проценту.

К RSL относятся:

  • депозитные соглашения с возможностью пересмотра ставки;
  • ценные бумаги с «плавающей» ставкой;
  • входящий МБК;
  • депозиты с «плавающим» процентом.

Что означает полученное значение GAP

Как видно из примера выше, GAP-анализ банка предполагает получение количественной разницы между активами и обязательствами. Итоговое значение может быть положительным, нейтральным и отрицательным. Обратите внимание, положительный показатель не является гарантом успеха. В рамках GAP-анализа это показывает, что чувствительных к процентным ставкам активов банк имеет больше, чем пассивов.

gap анализ пример

Если значение больше 0, то во время роста процентных ставок предприятие получит дополнительный доход, в обратном случае - процентная маржа будет уменьшаться. При отрицательном GAP у банка имеется больший запас пассивов, нежели активов, отличающихся высокой чувствительностью к ставке. Соответственно, рост среднерыночного показателя приводит к снижению ЧПД, а уменьшением ставки будет отмечаться рост доходности. Случай, когда GAP равен нулю – чисто гипотетический и означает, что изменение процентных ставок на рынке не оказывает влияния на ЧПД.

Функциональные требования к системе регулирования предприятия

Когда аналитики фиксируют положительный GAP, менеджер должен нарастить объем долгосрочных активов, имеющих твердую процентную ставку. Параллельно руководитель обязан увеличить портфель краткосрочных пассивов с высокой реакцией на рыночный процент. Такая стратегия позволяет получить больше на прибыльных договорах и потерять меньше по долговым обязательствам.

gap анализ банка

Когда GAP принимает значение меньше нуля, меры смягчения воздействия волатильности процентной ставки на рынке должны иметь иной характер. Их нетрудно определить по аналогии с действиями при положительном GAP. Когда методика разрыва показывает для портфеля значение близкое к нулевому, стоит более пристальное внимание обратить на сезонные изменения в поведении клиентской базы и, основываясь на прогнозе, произвести подготовку к нивелированию дестабилизирующего фактора.

Тонкости применения методики разрыва на практике

Выбор мер реагирования банка в зависимости от ситуации на рынке – не единственный случай, когда применяется GAP-анализ. Функциональных требований к системе в реальных проектах выказывается достаточно много, однако уровень влияния процентной ставки на отдельные элементы активов и пассивов неоднороден. Часть из них реагирует на изменения рынка сильнее, иная - меньше.

gap анализ функциональных требований

Важным направлением является использование GAP-анализа для оценки итогов проведенных ранее изменений и формирования единой статистической базы данных. В будущем это позволит выделить наиболее эффективные рычаги воздействия на систему и увеличить качественный показатель рекомендаций аналитического отдела для руководства предприятия.

Несколько советов по управлению GAP

Учитывая все вышесказанное, можно выделить следующие ключевые принципы регулирования:

  1. Поддержку диверсифицированного портфеля по секторам, срокам и ставкам. Для этого следует собирать максимальное число ценных бумаг и кредитных соглашений, которые легко реализовать на рынке.
  2. Создание спецпланов по операциям с каждой категорией пассивов и активов, при различных ситуациях в конкретном сегменте хозяйствования.
  3. Детальную проверку положения на рынке. Не всегда смена тренда движения ставок является началом циклического изменения на рынке. Это может быть небольшая корректива, а паническое реагирование приведет к потере прибыли и усугублению существующего дисбаланса.

Источник: fb.ru
Похожие материалы
Заключение ДНК-экспертизы. Проведение ДНК-анализа для установления отцовства. Генетическая экспертиза Здоровье
Заключение ДНК-экспертизы. Проведение ДНК-анализа для установления отцовства. Генетическая экспертиза

Наш мир населен разнообразными организмами: от микроскопических, видимых только в мощный микроскоп, до огромных, вес которых достигает нескольких тонн. Несмотря на такое видовое разнообразие, у всех организмов на Земле очень схожее строение. Каждый из них состоит из клеток, и этот факт объединяет всех живых существ. В то же самое время, невозможно встрети...

Методы стратегического анализа современной компании и их значение Бизнес
Методы стратегического анализа современной компании и их значение

Крупные западноевропейские компании являются примером того, как грамотная маркетинговая компания напрямую влияет на успех расширения рынков сбыта производимых товаров и услуг, а также диверсификацию производства в случае такой необходимости. Методы стратегического анализа в такой компании используются постоянно, поскольку благодаря им, субъект хозяйственн...

Деловые переговоры: подготовка, проведение, анализ. Бизнес
Деловые переговоры: подготовка, проведение, анализ.

Знать виды и формы делового общения, уметь применять тактику ведения переговоров – это  компетенции современного успешного человека.Деловые переговоры – это вид делового общения, целью которого является поиск решения (выработка решения) проблем, приемлемый для всех сторон.Деловые переговоры различаются  по нескольким па...

Анализ на пищевую непереносимость: суть, показания, особенности проведения, отзывы Здоровье
Анализ на пищевую непереносимость: суть, показания, особенности проведения, отзывы

Традиционно борьба с лишними килограммами начинается с повышения физической нагрузки и оптимизации системы питания. Для многих этих мер достаточно, чтобы через три месяца получить ощутимые результаты, но бывают ситуации, когда общепринятые идеи здорового образа жизни не помогают, а то и наносят вред. Человек становится вялым, плохо спит и чувствует общее ...

Лабораторный анализ: виды, проведение, цели. Медицинская лаборатория Здоровье
Лабораторный анализ: виды, проведение, цели. Медицинская лаборатория

Практически в любых учреждениях здравоохранения есть специальные лаборатории, где можно сдать анализы. Это помогает проводить медицинские исследования, что немаловажно для выявления заболевания и установки точного диагноза у пациента этого учреждения. Медицинская лаборатория предназначена для того, чтобы проводить разные методы исследования. Рассмотрим по...

Анализ крови иммунологический (иммунограмма): показания, особенности проведения, расшифровка Здоровье
Анализ крови иммунологический (иммунограмма): показания, особенности проведения, расшифровка

Анализ крови иммунологический - метод, используемый специалистами в области медицины для определения возможности организма пациента сопротивляться серьезным бактериальным и вирусным заболеваниям. Результаты диагностики определяют уровень иммунной защиты, оценивая качественные и количественные показатели клеток и наличие антител в кровеносном русле.

Фемофлор-скрининг - что это такое? Подготовка к анализу, проведение, расшифровка Здоровье
Фемофлор-скрининг - что это такое? Подготовка к анализу, проведение, расшифровка

В случае необходимости проведения качественного обследования с целью получения объективной оценки нормальной и патогенной микрофлоры в урогенитальных женских путях врачи назначают фемофлор-скрининг. Что это такое и как проводится анализ, известно большинству современных женщин: диагностика основана на использовании принципа ПЦР в рамках реального времени....

Как берут анализ на ВПЧ у женщин: описание процедуры, особенности проведения и отзывы Здоровье
Как берут анализ на ВПЧ у женщин: описание процедуры, особенности проведения и отзывы

Современные заболевания требуют грамотной диагностики. При этом необходимо соблюдать определенные правила сдачи анализов. Иначе результаты могут оказаться ложными. Поэтому необходимо учитывать рекомендации по проведению того или иного исследования. Сегодня мы разберемся, как берут анализ на ВПЧ у женщин и мужчин. Ведь данная инфекция серьезно сказывается ...

Можно ли пить воду перед сдачей крови: мнение и советы врачей, а также прочие рекомендации для пациентов по проведению анализов Здоровье
Можно ли пить воду перед сдачей крови: мнение и советы врачей, а также прочие рекомендации для пациентов по проведению анализов

Нет такого человека, который ни разу в жизни не сдавал бы кровь из пальца или из вены. Для профилактики заболеваний или просто для оценки общего состояния организма это рекомендуется делать регулярно. Вот поэ...

Иммуноферментный анализ: применение и особенности проведения Здоровье
Иммуноферментный анализ: применение и особенности проведения

Иммуноферментный анализ - лабораторное исследование, в основе которого лежит выявление комплексов "антиген-антитело" с помощью специальной ферментативной метки, которую выявляют, благодаря изменению окраски субстрата. Основная цель данного анализа - определение наличия различных продуктов ферментативных реакций в тестовых образцах.